ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
DOI:
https://doi.org/10.31891/csit-2023-1-10Ключові слова:
валютний курс, градієнтний бустинг, регресійний аналіз, машинне навчання, прогнозування, українська гривня, Data ScienceАнотація
У даній статті описано поняття валютного курсу та типологію різноманітних чинників впливу на нього. Побудовано багатофакторну регресійну модель для дослідження впливу факторів на курс української гривні та спрогнозовано динаміку цього курсу на основі досліджуваних факторів.
Метою даної роботи є дослідження особливостей формування валютного курсу української гривні, характеристика впливу різноманітних зовнішніх факторів на цей курс та створення за допомогою Data Science технологій ефективної моделі прогнозування курсу української національної валюти, яка ґрунтується на певній кількості фундаментальних фінансово-економічних факторів впливу на цей курс.
Для побудови моделі обрано макроекономічні показники, які теоретично мають вплив на динаміку валютного курсу. Для статистичного аналізу та подальшого моделювання зібрано дані про валютний курс української гривні до долара США та економічні показники для обраних факторних ознак за період з 2010 по вересень 2022 рр. В ході реалізації поставленого завдання проведено обробку, зведення до єдиної форми та нормалізацію зібраних даних. Для безпосереднього моделювання використано методи машинного навчання для задачі регресії, а саме метод градієнтного бустингу (XGBoost). В результаті отримано ретроспективний прогноз курсу української гривні, базований на факторних змінних і розраховано оцінку впливу кожної вибраної ознаки на валютний курс.
Наукова новизна даної роботи полягає у застосуванні сучасних методів та технологій машинного навчання для аналізу, моделювання та прогнозування курсу української національної валюти.
Практична значимість цієї статті полягає у можливості використання запропонованих у ній підходів до прогнозування валютного курсу української гривні з застосуванням методів машинного навчання всіма зацікавленими сторонами, зокрема фінансовими установами України, задля досягнення стабільності національної грошової одиниці, що у свою чергу вплине на розвиток національної економіки у цілому та добробут населення держави.
